Группа «Бета Финанс»

Торговля по паттернам Price Action: тестирование эффективности

149

Торговая стратегия Price Action популярна среди многих трейдеров, однако суть основных советов о том, как торговать по ней, для многих остается неясной. Рекомендации разнятся, жесткие правила отсутствуют, а это усложняет процесс принятия решений.

Торговая стратегия Price Action популярна среди многих трейдеров, однако суть основных советов о том, как торговать по ней, для многих остается неясной. Рекомендации разнятся, жесткие правила отсутствуют, а это усложняет процесс принятия решений.

Для того, чтобы исследовать поведение цены на рынке при появлении паттернов Price Action, группа трейдеров провела полноценное статистическое исследование наиболее популярных свечных моделей.

Методы исследования и выводы, полученные в результате анализа, мы кратко рассмотрим в этой статье.

Методы статистического исследования паттернов

Итак, в исследовании были проверены сигналы таких свечных моделей, как доджи, внутренний бар, внешний бар и пин-бар. Стоит отметить, что они взяты из классического японского свечного анализа и известны там под другими названиями.

Далее они были протестированы при следующих условиях:

  • Таймфреймы тестирования: D1, H4, H1.
  • Год начала исследования: 2000.
  • Торговые инструменты: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF.

Был использован такой набор методов тестирования:

1. Способность модели к прогнозированию. Сделки открываются без стоп-лоссов и тейк-профитов, выход из позиции происходит в четко определенное время: на первой свече, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, а также на свечах 8,10,12. Для сравнения был взят результат от входа по сигналу броска монеты. Изучалось число сделок, закрытых в плюс.
2. Лучшее соотношение стопа и профита. Здесь входы никак не фильтровались. Торговлю проводили одним и тем же лотом в размере 0,1. Ориентиром для выноса стоп-лосса был взят ценовой экстремум десяти свечей.
3. Фильтр по круглому ценовому уровню. Вход в позицию осуществлялся в том случае, если она была сформирована возле уровня с круглой ценой.
4. Тестирование по тренду. Здесь отслеживалось поведение паттерна возле скользящей средней. Также было проведено исследование реверсивных входов в сделку: продажи при цене над мувингом и покупки при цене под мувингом. Скользящие средние были взяты с периодами 50, 100 и 200. Дополнительно было проведено исследование с 14-м и 21-м мувингами.
5. Тестирование с опорой на мувинг. Также были применены 50-дневный, 100-дневный и 200-дневный мувинг, которые учитывались в качестве опоры для свечной модели.
6. Осцилляторный тест. Здесь паттерны были протестированы в комплексе с осцилляторами. Для эксперимента были взяты Stochastic, WPR, CCI и RSI. Все сделки открывались фиксированным объемом в 0,1 лота.

После тестирования были сделаны выводы по каждому из анализируемых паттернов и самым эффективным способам торговли с их применением.

Доджи

Так как есть несколько разновидностей паттерна доджи, тестирование по ним проводилось отдельно. Первым тестировался Price Point Reversal — модель, имеющая название «разворотная точка». В свечных моделях такая комбинация известна под названием «утренняя звезда» и «вечерняя звезда».

Анализ результатов тестирования дал возможность сделать следующие выводы:

1. Особой разницы между формой свечи доджи («рикша», «надгробие», «звезда») в этой модели замечено не было.
2. Соотношение стоп-лосса и тейк профита 1:3 работает не на всех парах. Диапазон лучших соотношений прибыли и риска от 1:3 до 1:6, а его величина зависит от таймфрейма и торгового инструмента.
3. Сочетание доджи с уровнями и трендами в виде скользящей средней повышает результаты. В качестве плавающей линии тренда лучше использовать 100-дневный мувинг.
4. Из осцилляторов лучше всего в комбинации с доджи работает Stochastic.
5. На четырехчасовом таймфрейме хорошо работает установка трейлинг-стопа по теням.
6. Вынос стоп-лосса за тени свечей оказался неэффективным. Размер стопа 2ATR–4ATR работает лучше.

Второй тестировалась доджи-модель под названием «движение–консолидация–движение». В ней формируется свеча в направлении предыдущего тренда. 

В результате тестирования были сделаны следующие выводы:

1. Существенная разница между доджи-свечами в паттерне не замечена.
2. Соотношение риска к прибыли 1:3 — также не всегда лучшее решение.
3. В зависимости от таймфрейма и пары соотношение стопа к профиту лучше работает в пропорции от 1:2 до 1:6.
4. Опора свечной модели на трендовый индикатор или уровень дает дополнительные преимущества.
5. Из индикаторов лучшие дополнительные сигналы дает мувинг с периодом 100 и Stochastic.
6. Трейлинг-стоп и выход по обратному сигналу более эффективен при формировании паттерна на четырехчасовом графике.
7. Стоп-лосс лучше использовать расчетный в размере 2ATR–4ATR.

Бесплатно обучиться трейдингу

Внутренний бар

Следующим тестировался внутренний бар — паттерн, который может говорить как о развороте тренда, так и о его продолжении. Статистика показала, что при торговле бара по тренду отлично работают все классические рекомендации:

  • вход в сделку необходимо осуществлять в направлении тренда;
  • паттерны, сформированные возле уровней, дают более сильный сигнал;
  • соотношение риска и прибыли в сделках не должно быть ниже 1:2.

При торговле против тренда стратегии с этим паттерном также работают.

К основным рекомендациям по торговле внутреннего бара относят:

1. Учитывать конфигурацию бара: экстремумы паттерна должны быть внутри главного определяющего бара.
2. После этого паттерна возможно открытие сделки как на покупку, так и на продажу.
3. Открывать позиции лучше отложенными stop-ордерами.
4. Не сработавший ордер снимается, на его месте устанавливается стоп-лосс.

Внешний бар

В рамках тестирования также был исследован внешний бар — разворотный паттерн, соответствующий свечным моделям бычьего и медвежьего поглощения.

Статистика показала, что при появлении этого паттерна на любом периоде возникает сигнал, который хорошо отрабатывает все классические рекомендации. Важно при этом вести активное управление открытой сделкой.

Пин-бар

Последним в статистическом исследовании тестировался пин-бар. Результаты показали, что эта модель остается актуальной и прибыльной, отлично работая во многих торговых стратегиях.

При торговле пин-бара можно пользоваться такими советами:

1. Открытие позиции осуществлять после закрытия свечи пин-бара и прохождения ценой 10 пунктов в направлении тренда.
2. Выносить стоп-лосс за «нос» пин-бара.
3. Вход в позицию раньше пробоя уровня модели повышает риски.

Подведем итог

В рамках тестирования свечных паттернов на основании статистики и разных методов исследования было выявлено:

1. Торговля паттернов от уровней дает лучшие результаты.
2. Работает правило торговли по основному тренду.
3. Лучшее соотношение риска и прибыли в позиции составляет минимум 1:3.
4. У каждого торгового инструмента есть свои особенности отработки моделей Price Action, и их надо учитывать. 
5. Просадки при работе по этим стратегиям неизбежны.
6. При 30–40 % прибыльных сделок в случае соблюдения мани-менеджмента стратегии Price Action позволяют наращивать торговый счет.

Открыть торговый счет и начать зарабатывать в трейдинге

Больше о Price Action рассказывает представитель брокера Gerchik & Co на этом видео


Добавить комментарий

Plain text

  • Разрешённые HTML-теги: <img> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
CAPTCHA
Введите код подтверждения!
Введите ответ в поле

Что еще в мире финансов?

Вход на сайт