Группа «Бета Финанс»

Индикаторы тренда

11255

тренд
тренд
Технический анализ не основан только лишь на графических фигурах, силовых уровнях и прочих субъективных методах анализа. Большая часть инструментов технического анализа - математические. Они делятся на две большие группы:

  1. индикаторы (подтверждают тенденции);
  2. осцилляторы (предсказывают развороты)

Скользящие средние

Основными индикаторами тренда считаются «скользящие средние». Moving Average (MA) – так обычно называются в программах технического анализа скользящие средние. Скользящие средние являются одним из основных инструментов технического анализа. Скользящие средние сглаживают колебания ценового графика усредняя цену по определенному периоду. Основное их предназначение – поиск разворотов и выявление трендов.

Недостатком всех МА является запаздывание усредненных значений по отношению к цене (чем больше период усреднения n, тем сильнее запаздывает индикатор, однако, тем меньше он дает ложных сигналов). МА различаются также и методом усреднения (простой, взвешенный, экспоненциальный и др.).

Simple Moving Average (SMA) – простые скользящие средние. SMA – это среднее арифметическое цен закрытия за определенное число периодов (час, сутки, год, etc.). Если Pj – цена закрытия, то

MAn = (P1 + P2 + P3)/n,

где n – временной период расчета МА. Данное МА используется чаще всего, однако у него есть существенный недостаток: ложный сигнал появится, если из расчетного ряда «выпадет» сильно отличающаяся от остальных цена.

Рис.1. Простое скользящее среднее.

простое скользящее среднее
простое скользящее среднее

простое скользящее среднее

Weighted Moving Average (WMA) – взвешенные скользящие средние. Отличаются от SMA тем, что каждое слагаемое входит со своим весом, а результат получается делением на сумму весов, например, можно расчитать WMA так:

WMA3 = (3P3 + 2P2 + 1P1)/(3+2+1)

Таким образом, можно регулировать параметры того или иного элемента в значении WMA - выбор за Вами.

Рис.2. Взвешенное скользящее среднее.

Взвешенное скользящее среднее
Взвешенное скользящее среднее

Взвешенное скользящее среднее

Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальное скользящие средние. Это среднее можно построить по формуле:

EMAk = (2/3Pk + 1)/(3EMAk-1)

Рис.3. Экспоненциальное скользящее среднее.

Экспоненциальное скользящее среднее
Экспоненциальное скользящее среднее

Экспоненциальное скользящее среднее

EMA является представителем WMA, т.к. наибольший вес придается последней цене, а прошлые значения уменьшаются по экспоненте, поэтому EMA лучше отражает динамику цен, не реагируя на «выпадение цен», как это случается с SMA. На практике используют комбинации нескольких скользящих средних с разными периодами усреднения, например, ЕМА = 50, 100, 200 для дневных интервалов, или ЕМА = 9, 21 для интервалов, равных часу и менее.

Тренд выявляется следующим образом: восходящая тенденция характеризуется движением вверх всех средних, причем, чем меньше период усреднения средней, тем ближе она расположена к графику цены и наоборот; в ситуации с нисходящим трендом все средние должны идти вниз, при этом порядок расположения их по отношению к цене и к друг другу аналогичны восходящему тренду.

Рис.4. Пример трех МА с разными периодами усреднения.

три скользящие средние
три скользящие средние

три скользящие средние

При боковом движении средние близко расположены друг к другу и постоянно пересекаются. Сигналы к развороту тренда появляются при пересечении средних более низкого порядка средних более высокого порядка и выстраивание их в обратном порядке.

MACD

Улучшенным зрительным восприятием анализа двух средних является MACD (Moving Average Convergence Divergence – схождение-расхождение скользящих средних).Выделяют два способа построения и MACD:

  1. MACD линейная для анализа трендов;
  2. MACD-гистограмма, работающая как осциллятор

Линейная MACD представляет собой две линии, одна из которых – сглаженная величина А (разница между ЕМА (период, например, 12) и ЕМА (с периодом, например, 26)), а другая – простая несглаженная. Эти линии повторяют движение цены и поэтому являются точной копией динамики цены. Правила анализа линейной MACD:

  • Находите точки пересечения двух линий MACD;
  • Находите точки пересечения линий MACD с заданной границей значений;
  • Находите точки, следующие за максимумом или минимумом значений самой «быстрой» линии MACD

Рис.4. MACD линейная.

MACD линейная
MACD линейная

MACD линейная

Ценовые конверты. Полосы Боллинджера

С помощью скользящих средних строится другой трендовый индикатор – процентные конверты или каналы цен (Price Channel Upper - PCU). Являются простейшим вариантом построения граничных уровней цен. Один из способов построить этот индикатор – сдвинуть на равные расстояния вверх и вниз МА.

Рис.5. Конверт.

Конверт или канал
Конверт или канал

Конверт или канал

Правильно построенный процентный конверт дает возможность оценить границы изменения цен, выход за которые маловероятен (при условии, что само МА построено правильно). Кроме того, можно построить несколько процентных конвертов. Дополнительные конверты будут служить возможными каналами, когда цена прорвет старй канал.

Похожим на каналы цен индикатором является Боллинджер (Bollinger Band – BB).Этот индикатор характеризует сильные отклонения цены от тренда. Линии ВВ строятся как две линии вокруг средней. Ширина этих линий пропорциональна среднеквадратическому отклонению от МА.

В отличие от каналов цен полосы Боллинджера не параллельны средней. Bollinger представляет собой две линии, ограничивающие динамику цен сверху и снизу. Это линии поддержки и сопротивления.

Правило при построении Bollinger: около 5% времени цена должна находиться за пределами ВВ, а 95% внутри. При расширении узкого канала ВВ происходит формирование нового тренда, а при сужении ВВ - консолидация цены или коррекция.

Рис.6. Полосы Боллинджера.

bb
bb

bb

Торгуют на основе Боллинджера обычно так: после долгой консолидации его полосы начинают расширяться, а цена начинает приближаться к его границам. При этом целесообразно дождаться коррекции, которая часто следует за такими резкими движениями и заключить сделку вблизи скользящей средней.

bb принцип работы
bb принцип работы

bb принцип работы

Далее: ценовые осцилляторы

Что еще в мире финансов?

Вход на сайт