Группа «Бета Финанс»

Видеозапись конференции СПб Биржи:

Фильтры в торговой системе

4004

Допустим, мы уже начали создавать торговую систему ориентированную на получение доходности на уровне, например, 70% годовых и приступили к ее тестированию (если мы не используем специальное программное обеспечение, которое делает это автоматически, то расписываем все сделки подходящие по заданным параметрам вручную на бумаге или в электронной таблице).

Но при тестировании системы на исторических данных мы вдруг неожиданно получаем убыток. Можно, конечно, изменить условия входа в позицию, сменив индикатор или использовать другую разворотную фигуру. Тем не менее, такой путь является тупиковым, поскольку так постепенно отсеятся все индикаторы, несмотря на их количество.

Вести прибыльную торговлю можно на основе любого индикатора (не зря же их изобрели!). Как это сделать? Необходимо убрать основную массу убыточных сделок и сохранить прибыльные. Это и призваны сделать "фильтры".

Проводим тестирование на истории (чем больше сделок - тем лучше, но не менее 50). Затем для начала стоит отделить прибыльные сделки от убыточных. Анализируем прибыльные сделки и выявляем общие их особенности, например, если мы вели торговлю на основе пересечения скользящих средних, то, возможно, прибыльные сделки были тогда, когда цена немного откатывалась к средней и только после этого мы входили в рынок и т.п. Аналогично анализируем убыточные сделки и находим их общие особенности.

Теперь убираем убыточные сделки с общими чертами. Проводим дополнительное тестирование на истории (обязательно надо повторить ). В большинстве случаев результат станет лучше. Такое выявленное нами правило и станет первым фильтром.

Необходимо отметить и одну особенность. Дело в том, что разные акции по-разному себя ведут, поэтому тестирование лучше проводить на одной определенной акции. Закончив с построением ТС для акции "А", можно проверить ТС и для других акций и, если необходимо, внести корректировки для каждой акции.

Следующий этап - добавление дополнительного фильтра. Лучше для этой цели взять осциллятор - он генерирует строгие математические сигналы, что поможет избежать разночтений. Вновь отделяем прибыльные сделки от убыточных и анализируем их уже с учетом нового фильтра. В случае с осциллятором мы выделяем зоны, которые характерны для прибыльных сделок (причем для коротких позиций - своя зона, а для длинных позиций - своя) и аналогично для убыточных.

Вновь убираем убыточные сделки с общими особенностями. Обязательно повторяем тестирование. Количество сделок постоянно уменьшается с введением новых фильтров.Но качество остающихся сделок увеличивается. Как результат - увеличивается и доходность нашей системы.

Если количество сделок еще велико, а доходность низкая, то можно добавить еще фильтры. Но стоит помнить, что фильтры отсеивают не только убыточные сделки, но и прибыльные.

Еще одним фильтром может стать потенциальная доходность сделки - сделки с низким потенциалом стоит сразу отсеить - в этом случае позиция "лучше синица в руках..." неприемлема. Такая фильтрация тесно связана с управлением капиталом, принципы которого рассмотрим в следующем материале.

Фильтрация сигналов - вещь кропотливая. Но именно она в большей степени влияет на доходность ТС и поэтому пропускать этот пункт торговой системы - себе дороже.

Далее: Управление капиталом

Что еще в мире финансов?

Вход на сайт

Приглашение

Следите за нами в соцсетях

Самая актуальная информация для трейдеров на вашей стене VK

Закрыть окно