Группа «Бета Финанс»

Паттерны, или искусство выявления закономерностей

3934

Паттерн - слово, заимствованное и многозначное: английский «pattern» имеет такие переводы, как схема, шаблон, модель, образец. В самом общем смысле под паттерном понимается некая схема-образ, находящаяся на грани представления и чувственного понятия и позволяющая выявлять закономерности за счет одновременного визуального восприятия и мыслительного анализа.

Паттерн - это повторяющийся шаблон, причем повторение его элементов предсказуемо. Именно это свойство используется в техническом анализе, где паттернами принято называть устойчивые комбинации данных - характерные участки временных графиков цен. Опираясь на главную аксиому теханализа о повторяемости истории, паттерны используют для прогнозирования развития рыночной ситуации.

Выявление складывающегося на графике паттерна сильно зависит от выбранного масштаба и от индивидуального восприятия графика конкретным трейдером.

Одной из наиболее сложных для идентификации фигур технического анализа можно считать паттерн, описанный гуру биржевой торговли американцем Уильямом О’Нилом (основатель Investor’s Business Daily).

О паттерне «чашка с ручкой»

Графическая модель изначально ориентирована на рынок ценных бумаг, но в принципе работает и на прочих финансовых инструментах. «Излюбленный» таймфрейм паттерна - сутки или неделя; передаваемый сигнал - продолжение тренда.

Важно: паттерн «чашка с ручкой» следует рассматривать исключительно на восходящем тренде.

Фигура формируется на графике, когда очередной максимум переходит в дугообразно протекающую коррекцию: цена плавно идет сперва вниз (нижняя граница - уровень Фибоначчи 61,8 от основного тренда), затем вверх до прежнего уровня. После образовавшейся таким образом «чашки» коррекция повторяется в меньшем масштабе (примерно 30% от ценового диапазона первой коррекции) и образуется «ручка».

Основные критерии идентификации паттерна

  • коррекция текущего тренда «чашкой» - максимум 80%;

  • коррекция «ручкой» от стенки «чашки» - максимум 50%;

  • формирование фигуры заканчивается пробоем уровня сопротивления;

  • привязка к динамике объема торгов: первая стенка «чашки» формируется на спаде объемов, вторая - на росте; на пробое уровня сопротивления происходит резкое возрастание активности.

Способы торговли по паттерну

  • Классический: вход в рынок в момент пробоя уровня сопротивления (по окончании формирования модели); установка стоп лосса чуть ниже минимума пробойной свечи. Главная опасность - возможность слишком дальнего ухода цены.

  • Консервативный: вход в рынок при появлении в основании «чашки» разворотной модели (не ранее первого отката); установка стоп лосса - ниже минимума разворотной свечи. Существует опасность остаться вне рынка, если цена не вернется к уровню сопротивления.

  • Агрессивный: вход в рынок после пробоя линии тренда вверх (без подтверждения); установка стоп лосса - под минимум пробойной свечи. Главная опасность - ложность неподтвержденного пробоя (рекомендуется немедленный выход, если текущая свеча закрылась ниже уровня сопротивления).

Паттерн «чашка с ручкой» - фигура достаточно редкая, увидеть ее в состоянии только тот трейдер, который умеет ждать (паттерн формируется в среднем 7-8 недель). К тому же необходима полноценная торговая платформа с постоянным доступом к ней (например, брокер Tickmill предлагает своим клиентам терминалы  для планшетов и смартфонов).

Однако умение различать данный шаблон ТА дает серьезные бонусы как при анализе текущей ситуации на рынке, так и в торговом процессе.

Что еще в мире финансов?

Вход на сайт